Hast du den Stecker der Power LED auch mal entgegen dem Mainboard-Manual umgedreht angeschlossen?
Ansonsten, die LEDs (Power als auch HDD LED), waren meines Wissens nur in eine Plastikführung gesteckt (mit angelöteten Kabel) und mit Heißkleber fixiert (welchen du zum auswechseln abknibbeln...