[Sammelthread] Geldanlagen (Der -390% Stammtisch)

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Wie eine Trading-Strategie die globalen Börsen erschütterte​

Experten sind sich einig: Die überraschende Zinserhöhung in Japan und der starke Yen haben Finanzmärkte aus der Balance gebracht. Wie das Handelsgeschäft funktioniert – und warum es zum Problem wurde.

Handelsblatt

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Mustis schrieb:
Mich interessiert wenig, wie hoch oder tief es geht. Mir würde reichen, wenn ich mit 70% (ach selbst 60% wäre lukrativ) Genauigkeit deutliche Ausschläge nach oben oder unten erkennen könnte.
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D.h. du möchtest erkennen ab wann der Mittelwert und/oder die Varianz sich beginnt signifikant zu ändern und am besten natürlich bevor es offensichtlich wird und der letzte Depp es erkennt?

Eine Möglichkeit dafür wäre eine sliding window analyse. Eine vereinfachte Grafik dazu: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1000/0*dc5qMH00R5MqYRg_.png

Stelle dir nun deine time series nach Wahl vor. Du würdest 1) die größe des Windows festlegen, d.h. wieviele Datenpunkte es enthält, und 2) wie groß der Schritt ist mit dem das Window jedesmal weiter nach rechts geschoben wird. Man kann also die Überlappung (oder eben keine Überlappung) der Windows einstellen.

Jetzt beginnst du mit deinem fest definierten Window die time series abzufahren. In jedem window (!) berechnest du z.B. den Mittelwert. Danach kannst du die time-series der berechneten Mittelwerte plotten. Du erhälst also eine neue time series die dir die Entwicklung des Mittelwerts anzeigt. Hier kann man eventuell früher sehen ab wann der Mittelwert deutlicher anfängt zu schwanken (oder nach oben oder unten auszubrechen) bevor es jeder auf den Rohdaten erkennt. Man könnte es z.B. so coden dass für jeden neuen Mittelwert ein statistischer Test durchgeführt wird und man schaut ob jeder neue Mittelwert signifikant von den vorherigen abweicht, beispielsweise mit einem alpha Niveau von 5%, also mit 95% "Genauigkeit".

Sliding window analysen werden übrigens auch von Analysten für sowas verwendet, soweit mir bekannt.

Kazuja schrieb:
Aber ist Statistik nicht immer historisch, also rückwirkend?
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Nein! Statistik wird in zwei obergeordnete Bereiche eingeteilt:
1. Deskriptive Statistik
2. Inferenzstatistik

Die deskriptive Statistik analysiert und beschreibt die erhobenen Daten. In der Inferenzstatistik werden auch Vorhersagen bzw. Prognosen unternommen etc. :)
 
Mal wieder etwas stumpfes Kaufposting un auch die weniger Gebildeten wie mich abzuholen :fresse:

Gestern mit durchschnittlich 93,40€ mal in Nvidia ordentlich rein. Mein einziger Zock neben dem heiligen Gral. Von dem hab ich gestern auch 5stellig nachgekauft.
 
:coffee2:
einige der buzzwords die gestern gefallen sind (fibonacci, brown noise, elliot wellen usw) findet man auch im folgenden video:

und auch sein aktuelles vid passt iwie zum thema:
 
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Ich bekomme bei den Vorschaubildern jetzt schon einen zuviel :fresse:
 
TLDR von Montag:
1) Japan erhöht nach 17 Jahren den Leitzins
2) Dollar yen Carry trade platzt
3) amerikanische Börse sackt leicht ab
4) stop Loss automatismus triggert "Überall"
5) Kettenreaktion
6) der Rest ist Geschichte

Quelle: jung und naiv wirtschaftsbriefing 5.8.2024
 
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Mit der Wirtschaft und der Börse verhält es sich wie mit dem Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann läuft langsam und gleichmäßig weiter. Der Hund läuft vor und zurück. Aber beide bewegen sich in die gleiche Richtung. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund die Börse.

André Kostolany

Viel mir gerade aus einem meiner ersten Bücher ein die ich zum Thema Börse gelesen habe 👍
 
Du hast vergessen, dass die ganzen stets bestens informierten Analysten surprised pikachu gespielt haben, weil so ne Leitzins Erhöhung natürlich unangekündigt kam und man da nach so langer zeit auch einfach kein Ausstiegsplan bzw. plan b haben darf. ^^
 
Durch so einen Carry Trade können durchaus Probleme entstehen.
Analysten der Deutschen Bank warnten schon 2023 das die Japanische Regierung in einen 20 Billionen Dollar Carry Trade verwickelt ist.
Die Hebelwirkung dieses Trades kann die BoJ ordentlich vor den Kopf stoßen.
Wir reden hier immerhin von 17 Jahren unberührtem Leitzins!
Ein schwacher Yen/Dollar, steigert die Kosten für Ölimporte in Yen, das wiederum kann Druck für die Wirtschaft bedeuten, das ruft wieder die BoJ auf den Plan die evt aggressiv handeln muss um den Yen zu stabilieren bzw zu stützen. Falls nicht drohen mögliche Margin Calls etc.

Die Auswirkung am globalem Aktienmarkt hat ja jeder gesehen.
 
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Vanatoru schrieb:
:coffee2:
einige der buzzwords die gestern gefallen sind (fibonacci, brown noise, elliot wellen usw) findet man auch im folgenden video:
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Ich bin zwar mathematisch sicher nicht auf dem Level von dem Typen, aber wenn er bei Bitcoin keine systematischen Wellen mathematisch begründen kann, scheint er auch irgendwas falsch zu machen.

1723104899165.png
 
Mustis schrieb:
Du hast vergessen, dass die ganzen stets bestens informierten Analysten surprised pikachu gespielt haben, weil so ne Leitzins Erhöhung natürlich unangekündigt kam und man da nach so langer zeit auch einfach kein Ausstiegsplan bzw. plan b haben darf. ^^
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Dazu ist Carry trade wenn ich das richtig verstehe eh relativ zu betrachten. Es ist egal ob eine Partei Zinsen erhöht oder eine andere Zinsen senkt.

Eine Bewertung der Situation und abzuleitende wünschenswerte Maßnahmen spare ich mir.
 
@def du hast geschrieben ich solls gut sein lassen und dass du nicht auf meinem niveau runter willst. das habe ich respektiert indem ich dich nichtmehr direkt angeschrieben habe. nun bin ich aber leicht verwirrt...
wie dem auch sei, mMn wurde dieses thema in nem ordentlichen mathematisch und statistischen kontext gesetzt, mehr gibts wahrscheinlich nicht zu sagen - und ganz sicher nicht von meiner seite, ich will nicht wieder der pöse pursche sein...wenn du elliot wellen siehst, wo sie mathematisch anscheinend nicht existieren, dann ist das ne tolle sache. glückwunsch zu dieser fähigkeit :hail:
 
def schrieb:
Der Punkt an dem du was ableiten kannst ist obs aus dem Pool ausbricht oder nicht.
Der Zeitpunkt endet, wenn der Pool verlassen wurde.
@Geforce3M3 hat nix anderes beschrieben.

Die Statistik die du suchst sind die Bounces von top/median/bottom innerhalb eines Pools.

Und da spielt es keine Rolle ob du im 1 Minute Chart als Daytrader unterwegs bist, oder auf Macro-Ebene alle paar Jahre einen Trade ausführst.
Das Modell ist das gleiche.

Ich trade auch nicht ausschließlich auf Liquidity Pools. Das ist -1- Indikator, der für mich persönlich wichtig ist.
Im Bereich Crypto leg ich z.B. mehr Wert auf zeitliche Strukturen in Kombination mit Pools und Elliot Wave Berechnung.

Ein Risiko hast du immer, weil keiner weiß was als nächstes passiert. Du kannst dich nur darauf vorbereiten was passieren könnte und Risk-Management betreiben.
Wenn ich 2 von 6 Trades richtig lieg, bin ich im plus.

Um nichts anderes geht es beim Charten. Vorbereitung.
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Mir sind zwei Sachen dabei noch nicht ganz klar:

1. Der Gewinn bzw. das Trading erfolgt dann aus deiner Position heraus so, dass du spekulierst weiterhin im Pool zu traden und damit mögliche Verluste zu minimieren?

2. Die Pools sind doch völlig arbiträr, oder? Wenn ich mir die typischen Charts anschaue die du gepostet hast und in den Sessions zwischen den angemarkerten Pools weit genug reinzoome, hab ich wieder Pools, die dann im Zweifel halt nur Minuten / Stunden halten. Tradest du dann in dem Zeitrahmen?
 
-Revo- schrieb:
Mir sind zwei Sachen dabei noch nicht ganz klar:

1. Der Gewinn bzw. das Trading erfolgt dann aus deiner Position heraus so, dass du spekulierst weiterhin im Pool zu traden und damit mögliche Verluste zu minimieren?

2. Die Pools sind doch völlig arbiträr, oder? Wenn ich mir die typischen Charts anschaue die du gepostet hast und in den Sessions zwischen den angemarkerten Pools weit genug reinzoome, hab ich wieder Pools, die dann im Zweifel halt nur Minuten / Stunden halten. Tradest du dann in dem Zeitrahmen?
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Zu 1) Beim Pool Trading gehts mir weniger um Verluste minimieren, sondern Anteile erhöhen. Da ist mir die Richtung dann egal vom Kursverlauf.

Zu 2) Grundsätzlich ja, das Verhalten in einem Pool hat aber immer die gleichen Merkmale.

Was ich trade ist unterschiedlich. Im Crypto Bereich bin ich eher beim Spot-Trading im Macro Bereich, sprich ich kaufe Anteile und verkaufe die >1 Jahr wieder, um in der Steuerfreiheit zu bleiben.

Bei Aktien, Fonds und Forex geh ich meist über Leverage rein und Trade dann Liquidity Targets über Tage/Wochen/Monate hinweg, je nachdem in welcher Struktur ich grad eine lukrative Risk-Ratio sehe.
 
Kaum gibt's ne Korrektur ist hier im Thread endlich mal wieder was los :d
 
Ist halt viel Zeit zum surfen, während man auf das Bewerbungsgespräch beim McD wartet :d
 
Vanatoru schrieb:
:coffee2:
einige der buzzwords die gestern gefallen sind (fibonacci, brown noise, elliot wellen usw) findet man auch im folgenden video:


und auch sein aktuelles vid passt iwie zum thema:
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Ich nutze nur Begriffe die ich wirklich verstehe, nur damit kein Missverständnis aufkommt. :d

Wenn man eine time series via Fourier transform in ein Frequenzspektrum überführt, dann log-Frequenz und log-Amplitude/Power/Varianz/etc. wählt (also Logarithmus beider Achsen) und final mit einer lineraren Regression die Steigung der Geraden berechnet, kann man sagen welche noise color der Prozess hat.

White noise = Steigung ist 0, d.h. alle Frequnenzen haben die gleiche Power oder den gleichen Anteil an der Varianz. Pink noise = Steigung 1, brown noise = 2, black noise = 3, etc. Es hat also nicht immer etwas mit Farben zutun. Es ist historisch bedingt das man die verschiedenen Dynamen über noise colors ausdrücken kann. http://www.scholarpedia.org/article/1/f_noise

Brown noise ist auch nichts besonderes per se, ich erwähne es nur falls es jemand falsch verstanden hat. Bei brown noise besteht eine hohe Autokorrelation des Signals. D.h. was jetzt im Zeitpunkt t1 passiert ist sehr prädiktiv für das was in t2 und t3 passiert. Anders formuliert: wenn bei t1 die Kurve angestiegen ist, dann wird sie wahrscheinlich bei t2 auch eher ansteigen als abfallen (im Schnitt). Deshalb sieht man bei Börsenkurven kein "zufälliges" auf und ab um eine imaginäre Mittellinie, sondern man sieht das es immer einen Trend nach oben gibt, der dann durch den nächsten Trend nach unten abgelöst wird, usw.

Der Name "brown noise" geht auf den Botaniker Robert Brown zurück der die Bewegungen von Teilchen in Flüssigkeiten beobachtete die in etwa dieser Dynamik entspricht. Albert Einstein hat das später aufgeschnappt und dafür den Nobelpreis bekommen. Es hätte also auch "einstein noise" heißen können. :d
 
Geforce3M3 schrieb:
Wenn man eine time series via Fourier transform in ein Frequenzspektrum überführt, dann log-Frequenz und log-Amplitude/Power/Varianz/etc. wählt (also Logarithmus beider Achsen) und final mit einer lineraren Regression die Steigung der Geraden berechnet, kann man sagen welche noise color der Prozess hat.
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:confused: Kurz den Threadtitel gecheckt... :fresse:
 
Vielen Dank für die Bereicherung 👍
 
14:30 heute war ein ritt auf der rasierklinge.
 
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bawder schrieb:
ja
1) was ist wenn du mit 50 stirbst?
2) gibt der aktienmarkt 10% im jahr im schnitt der letzten zig jahre.
3) musst du es nachträglich versteuern?
4) was willst du mit 84 jahren mit den 50k machen?
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1) Kommt drauf an. Ist zu diesem Zeitpunkt Half-Life 3 bereits erschienen oder noch nicht?
3) So wie ich das österreichische Steuerrecht in der Hinsicht verstehe ja.
4) Die 50k erhalte ich ja nicht als Enzelsumme, sondern in meinem Beispiel aufgeteilt auf 17 Jahre.
 
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